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[1]李叶,洪陈春,罗和治.两阶段金融衍生品清算问题的半定规划松弛方法[J].浙江理工大学学报,2024,51-52(自科四):566-572.
　LI Ye,HONG Chenchun,LUO Hezhi.The semi definite programming relaxation method for two period  financial derivatives′ liquidation problem[J].Journal of Zhejiang Sci-Tech University,2024,51-52(自科四):566-572.
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两阶段金融衍生品清算问题的半定规划松弛方法()
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浙江理工大学学报[ISSN:1673-3851/CN:33-1338/TS]

卷:
第51-52卷
期数:
2024年自科第四期
页码:
566-572
栏目:
出版日期:
2024-07-10

文章信息/Info

Title:
The semi definite programming relaxation method for two period  financial derivatives′ liquidation problem
文章编号:
1673-3851 (2024) 04-0566-07
作者:
李叶; 洪陈春; 罗和治
1.浙江理工大学理学院，杭州 310018；2.华信咨询设计研究院有限公司，杭州 310014
Author(s):
LI Ye;  HONG Chenchun;  LUO Hezhi
1.School of Science, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China; 2. Huaxin Consulting Co., Ltd., Hangzhou 310014, China
关键词:
两阶段清算模型; 金融衍生品; 非凸二次规划; SDP松弛; Secant割
分类号:
O224
文献标志码:
A
摘要:
在不限制暂时性及永久性价格影响参数大小关系下，研究两阶段金融衍生品清算问题的半定规划（Semidefinite programming, SDP）松弛方法，其优化模型为一个带有线性和单个非凸二次约束的非凸二次规划(Quadratically constrained quadratic program, QCQP)问题。针对该非凸QCQP问题，给出了一个带有Secant割的SDP松弛，并估计了它与原问题之间的间隙。随机例子的数值结果表明该SDP松弛可以得到原问题更紧的上界，从而为寻求原问题的一个好的近似解提供方法。

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期： 2022-10-12
网络出版日期：2023-01-16
基金项目： 国家自然科学基金项目(12271485,11871433)；浙江省自然科学基金项目(LZ21A010003)
作者简介： 李叶(1997—)，女，江西南昌人，硕士研究生，主要从事最优化理论与算法方面的研究
通信作者： 罗和治，E-mail：hzluo@zstu.edu.cn
更新日期/Last Update: 2024-08-01