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[1]徐少君.商业银行信用集中风险与经济资本测度模型研究[J].浙江理工大学学报,2016,35-36(社科1):20-27.
　XU Shaojun.Research on Credit Concentration Risk and Its Economic  Capital Measurement of Chinese Commercial Banks[J].Journal of Zhejiang Sci-Tech University,2016,35-36(社科1):20-27.
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商业银行信用集中风险与经济资本测度模型研究()
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浙江理工大学学报[ISSN:1673-3851/CN:33-1338/TS]

卷:
第35-36卷
期数:
2016年社科1期
页码:
20-27
栏目:
出版日期:
2016-02-10

文章信息/Info

Title:
Research on Credit Concentration Risk and Its Economic  Capital Measurement of Chinese Commercial Banks
文章编号:
1673-3851 (2016) 01-0020-08
作者:
徐少君
浙江理工大学经济管理学院，杭州310018
Author(s):
XU Shaojun
School of Economics and Management, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China
关键词:
信用集中风险; 经济资本; CCRM; 商业银行; Basel监管协议
分类号:
F832
文献标志码:
A
摘要:
鉴于我国普遍存在着信用集中风险和对信用集中风险经济资本测度的研究薄弱性，文章构建了包含信用集中风险的名称、部门和传染三大维度、且与Basel II和III监管要求相一致的信用集中风险经济资本测度的综合模型（CCRM），并运用CCRM法对我国商业银行典型组合的信用集中风险经济资本进行了仿真研究。结果表明：该典型组合存在着显著的信用集中风险；相比较于HHI指数法、Monte Carlo模拟法和ASRF调整模型法，CCRM法具有计算耗时少、结果稳健的优点，其较好地测度了我国商业银行中存在的信用集中风险程度。因此，CCRM模型改进了传统商业银行实践中所采用的HHI指数法和MonteCarlo模拟法等，将在我国信用集中风险经济资本测度中发挥重要作用。

参考文献/References:

［1］LUCCHETTA M. Does the bank risk concentration freeze the interbank system［J］. The North American Journal of Economics and Finance, 2015, 17(1): 1-18.
［2］ 徐少君，金雪军．信用集中风险研究新进展［J］．金融理论与实践，2010（7）：3-8．
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［9］ CHEN Y, WEI X, ZHANG L. A new measurement of sectoral concentration of credit portfolio［J］. Procedia Computer Science, 2013(17): 1231-1240.
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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期： 2015-05-04
基金项目： 国家自然科学基金项目（71103161）；浙江省高校人文社科重点研究基地（浙江理工大学应用经济学）项目（2014YJZD07，2014JDLXZD06)；浙江理工大学521人才培养计划
作者简介： 徐少君（1979-），女，浙江宁波人，副教授，博士，主要从事金融风险管理等方面的研究
更新日期/Last Update: 2016-03-10